macro daily_2020.10.14

 2020년 10월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 정의선 현대차그룹 수석부회장이 오늘 회장에 선임됩니다.

(2) 애플이 카메라 성능을 높인 아이폰12를 출시했습니다.

(3) 머스크가 3분기 수요 회복을 근거로 올해 EBITDA 가이던스를 상향했습니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.75%

1개월 NDF 환율 1,149.60원 (+2.50원)

미 5년 breakeven rate 1.51% (-0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.04%

- 일본 -0.30%

- 대만 +0.06%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.15%(+0.01%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (0.00%p)

미 10년 국채 0.73% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.574%p (-0.47%pp)

미 BBB 회사채 2.15% (-0.04%p)

미 하이일드 5.29% (-0.03%p)

이머징 국채 4.47% (-0.04%p)

이머징 주식 5.48% (+0.15%p)  

한국 주식 6.17% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.92% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.52% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.596%p (-0.037%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.11% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(112개, -28개) vs. 최저(7개, 0개)

+ 52주 최고

* 전자기기 액세서리 (아이폰12 출시 + 재택근무 일상화)

- Logitech (스위스 IT부품), Kingboard Laminates (홍콩 IT부품)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.1 (+0.2) 

- KOSDAQ 7.0 (-0.0)

- 전기전자 35.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 5.3 (-0.1)

- 자동차 4.3 (+0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 0.9 (+0.1)

- 조선건설기계 2.9 (-0.0)

- 철강 0.9 (-0.0)

- 금융 17.0 (+0.0)

* 고객예탁금, 55.7조원 +1.5조원

* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.63조원 +0.09조원

- 비중, 2.55%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* 정의선 현대차그룹 수석부회장, 오늘 임시 화상회의서 회장 선임

* Apple, 업그레이드 카메라 라이다 스캐너 장착한 아이폰12 출시

* BlackRock CEO, "펜데믹으로 미래에 대한 두려움 커지면서 투자 늘어"

- "블랙록만큼 기후변화에 대해 적극적으로 행동하는 기업 없어"

* Eli Lilly, 정부지원 항체 임상실험 중단 <NYT>

* Maersk, 2020년 EBITDA 가이던스 60억~70억달러 -> 75억~80억달러 상향 

- "3분기 해운 수요 걱정만큼 나쁘지 않았다"

[헤지펀드]

[환경]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(-0.1%p)

* 미 민주당 하원대표, "백악관과 부양책 합의 여전히 낙관"

- "트럼프 부양책에 자기 이름 붙이는 것만 원해"

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.23 (0.00%, Par=100)