2020년 10월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 12개월 후 경기침체 확률이 35%로 떨어졌습니다.
(2) 인민은행이 위안화 절상을 막기 위해 외환선물의 위험충당금을 제로로 낮췄습니다.
(3) 필라델피아 반도체지수가 한달만에 역사적 신고가를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.55%
1개월 NDF 환율 1,143.63원 (-9.77원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.25%
- 일본 -0.29%
- 대만 +0.94%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (-15.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "연말까지 고용이 경기회복 견인" <FOX>
- "금융위기와 달리 대부분 고용감소 일시적"
한국은행
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.50%p)
* 인민은행 총재, "가능한한 정상 통화정책 유지할 것"
* 인민은행, 금융기관의 외환선물에 대한 위험 충당금 제로로 인하
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "부양책 통화정책 회의 때 마다 결정" <WSJ>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.77% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.621%p (-0.10%pp)
미 BBB 회사채 2.19% (-0.05%p)
미 하이일드 5.32% (-0.14%p)
이머징 국채 4.51% (-0.15%p)
이머징 주식 5.53% (-0.06%p)
한국 주식 6.16% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.90% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.639%p (+0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 +0.07% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.37% (-0.09%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(108개, +6개) vs. 최저(8개, -13개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (H/W 업그레이드 지속)
- Qualcomm (미국 반도체), UMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.0 (+0.1)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 33.7 (+0.2)
- 커뮤니케이션 5.4 (-0.0)
- 자동차 4.2 (+0.0)
- 화장품 1.1 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.0 (-0.0)
- 철강 0.9 (+0.0)
- 금융 17.0 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.7조원 -1.4조원
* 중소형주/대형주, 1.15배, -0.03배
* 코스닥 신용금액, 8.44조원 +0.05조원
- 비중, 2.49%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Fortnite 제작사 Epic, Apple 앱 스토어 독점 소송서 패소
[헤지펀드]
[환경]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(+0.3%p)
* 미 대통령, 1.8조달러 규모 경기부양안 제시. 양당 거부감 피력
* 미 대통령, 월요일 플로리다서 연설 계획
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.23 (-0.08%, Par=100)
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