macro daily_2020.10.26

 2020년 10월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 유럽에서 COVID-19 확진자가 급증하면서 스페인이 통금, 이탈리아가 부분 락다운을 선언했습니다.

(2) 미 민주당이 대통령과 상하원을 스윕할 확률이 51%로 떨어졌습니다.

(3) CFTC서 농산물에 대한 투기적 포지션이 6년래 최대로 늘었습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.69%

1개월 NDF 환율 1,128.60원 (-4.25원)

미 5년 breakeven rate 1.66% (+0.14%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(-1%p)

predictit 민주당 스윕확률 51%(-1%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 0.00%

- 일본 +0.30%

- 대만 +0.35%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(-0.10%p)

* 인민은행 총재, "위안화 국제화 전략 재고려중. 양자 통화스왑 개선"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 0.84% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.688%p (-0.20%pp)

미 BBB 회사채 2.24% (-0.02%p)

미 하이일드 5.33% (-0.03%p)

이머징 국채 4.66% (-0.00%p)

이머징 주식 5.52% (+0.01%p)  

한국 주식 6.27% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 0.91% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.50% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.585%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.16% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(55개, +7개) vs. 최저(10개, -3개)

+ 52주 최고

* 브라질 철강 (미국 경기부양 기대 + 헤알화 약세)

- Vale (브라질 철광석 광산), Cia Siderurgica Nacional (브라질 철강)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.8 (+0.3) 

- KOSDAQ 6.9 (+0.0)

- 전기전자 35.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.7 (0.0)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.1)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.3 (+0.0)

* 고객예탁금, 55.4조원 +0.2조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.60조원 +0.02조원

- 비중, 2.73%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Facebook Twitter CEO, 11월17일 전 청문회 출석 예정

* J&J COVID-19 백신 임상 곧 재개 <WAPO>

[헤지펀드]

* 농산물에 대한 투기적 포지션 6년래 최대로 증가  

[환경]

* 올 들어 글로벌 ESG ETF로 220억달러 순유입. 2019년의 세배 수준

[정책] 

* 미 상원, 바렛 대법관 인준 표결 월요일 진행할 듯 <블룸버그>

* WHO, "북반구, 펜데믹에 위험한 순간"

* 스페인, 바이러스 억제 위한 전국 통금 선언