macro daily_2020.10.29

 2020년 10월 29일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 독일과 프랑스가 11월 한달간 Lock down에 들어갑니다.

(2) 미국 주식시장은 3% 급락했고 국채금리는 소폭 내렸습니다.

(3) 파우치 소장이 코로나 백신 출시는 일러도 내년 1월일 것이라고 말했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.53%

1개월 NDF 환율 1,135.32원 (+4.72원)

미 5년 breakeven rate 1.60% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 63%(-1%p)

predictit 민주당 스윕확률 51%(-6%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.40%

- 일본 -1.49%

- 대만 -1.60%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(0.00%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 0.77% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.626%p (+0.004%pp)

미 BBB 회사채 2.17% (-0.00%p)

미 하이일드 5.52% (-0.00%p)

이머징 국채 4.63% (-0.00%p)

이머징 주식 5.53% (-0.00%p)  

한국 주식 6.33% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 0.91% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.50% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.587%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.17% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.37% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(17개, -2개) vs. 최저(34개, +1개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.1 (+0.3) 

- KOSDAQ 6.8 (-0.1)

- 전기전자 35.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.3 (-0.3)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 17.8 (+0.2)

* 고객예탁금, 52.9조원 -0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.04배 

* 코스닥 신용금액, 8.38조원 -0.14조원

- 비중, 2.67%, -0.12%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* LVMH, Tiffany 160억달러 가치에 인수 <DJ>

* Ford, 3분기 흑자전환. 4분기엔 bep 수준 예상 

[헤지펀드]

[환경]

* Orsted, "미국 풍력발전 프로젝트 수주 여부 대선 이후에 확실해질 것"

[정책] 

* 독일 총리, 주점 및 식당 한달간 영업중단 제안

- "75% 감염 경로 불분명. 두 가구만 만남 허용"

* 프랑스 대통령, 11월 한달간 전국적 락다운 결정

- 금요일부터 주점, 레스토랑, 비필수 소매점 영업 중단 

* 미 국립 알레르기 전염병 연구소장, "백신 출시, 빨라도 내년 1월"