macro daily_2020.10.19

 2020년 10월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 아마존 프라임데이 매출이 기대에 못미쳤을 것으로 관측되며 나스닥이 내렸습니다.

(2) 반도체 공정 변화 등에서 밀리며 니콘과 캐논이 52주 최저를 기록했습니다.   

(3) 중국이 미국에 대응해 주요기술을 보호하기 위한 수출제한법을 통과시켰습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.25%

1개월 NDF 환율 1,142.55원 (-4.85원)

미 5년 breakeven rate 1.53% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.30%

- 일본 +0.51%

- 대만 -0.22%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "정상 수익률 곡선 긍정적 전망 반영"

- "미국 실업의 많은 부분 일시적 해고. 실업 빠르게 감소할 것"

한국은행

* 한은 총재, "현재 잠재 성장률 2% 대로 파악 중. 국채  직매입 시장안정 차원"

- "리디노미네이션 추진 의사나 계획 없어"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, "탄소중립 달성하기 위해 녹색금융 적극지원"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.75% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.603%p (+0.06%pp)

미 BBB 회사채 2.16% (+0.01%p)

미 하이일드 5.33% (+0.06%p)

이머징 국채 4.52% (+0.00%p)

이머징 주식 5.56% (+0.06%p)  

한국 주식 6.33% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 0.89% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.50% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.610%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.06% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(53개, -12개) vs. 최저(16개, -2개)

+ 52주 최고

* 미 경기민감주 (미 행정부-의회간 경기부양안 합의)

- Illinois Tool Works (미국 산업용기계), Idex (미국 산업용기계)

+ 52주 최저

* 일본 반도체 장비 (공정변화에 대한 부적응)

- Nikon (일본 소비자가전), Canon (일본 IT H/W) 

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.1)

- 전기전자 35.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 5.3 (+0.0)

- 자동차 4.3 (+0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.7 (+0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.0)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.2 (+0.1)

* 고객예탁금, 54.7조원 +0.4조원

* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.84조원 +0.04조원

- 비중, 2.73%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Schlumberger, "2022년, E&P 산업 확장 사이클 시작"

[헤지펀드]

[환경]

* 중국의 다음 재활용 대상은 의류 <블룸버그>

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(+0.3%p)

* 중국 전인대 상무위, 주요기술 보호위한 수출제한법 통과. 12월1일부터 발효 <CCTV>

* 사우디-러시아, 원유시장 안정위한 협력 준비 

* 무디스, 영국 신용등급 Aa2 -> Aa3로 하향. 등급전망 안정적