macro daily_2024.11.25

 2024년 11월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 소로스펀드 이력의 베센트가 미 재무장관에 지명됐습니다. 시장은 악달러를 기대했습니다.

(2) 아마존이 생성형 AI기업 앤트로픽에 추가로 40억달러를 투자합니다.

(3) 유로존 제조업 PMI가 45.2, 독일 프랑스가 43.2까지 떨어졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.027%p (-0.046%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.23% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,402.36원 (-3.64원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.451%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.50%, 스프레드 1.26%p)

* 프랑스 중앙은행장, "ECB, 금리 계속 내릴 수 있을 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.37% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.40% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.027%p (-0.046pp)

미 BBB 회사채 5.47% (-0.03%p)

미 하이일드 7.22% (-0.07%p)

이머징 국채 7.36% (-0.03%p)

이머징 주식 7.47% (+0.04%p) 

한국 주식 9.16% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.81 (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.98% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.163%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.85% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (172개 +28개)

* 미 S/W (AI 활용 기대)

- Hubspot (미국 응용S/W), Twilio (미국 S/W)

52주 최저 (36개 +34개)

* 유럽 자동차 (생산성 저하)

- Volkswagen (독일 자동차), Porsche (독일 자동차)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 7.9 (-0.1)

- 전기전자 67.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, 소로스펀드 근무이력 헤지펀드 창업자 스콧 베센트 재무장관 지명 

2) Amazon, 생성형 AI 기업 Anthropic에 40억달러 추가 투자 

3) 유로존 11월 제조업 PMI, 45.2. 예상 46.0, 전월 46.0

- 독일 43.2, 프랑스 43.2

- S&P 미 제조업 PMI, 48.8. 예상 48.9, 전월 48.5

4) 금감원, 가상자산 거래감시 시스템 개선