macro daily_2024.11.06

 2024년 11월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 대선 결과를 앞두고 헤지 포지션이 청산되며 미 주식시장이 올랐습니다.

(2) 공화당 스윕시 장기금리가 상승할 것으로 전망됐습니다.

(3) 금감원장이 예대금리차 확대로 금리인하 효과가 반감됐다고 진단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.084%p (-0.041%p)

한국 고객예탁금, 50.4조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.52% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.52원 (-2.53원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.391%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "성장과 금융안정 간 상충 우려 고려해야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.79%(+0.01%p)

* 인민은행 총재, "경기조절적 통화정책 강화"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.67%, 스프레드 1.25%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.19% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.27% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.084%p (-0.041pp)

미 BBB 회사채 5.40% (-0.01%p)

미 하이일드 7.29% (+0.08%p)

이머징 국채 7.33% (+0.05%p)

이머징 주식 7.27% (-0.05%p) 

한국 주식 8.92% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 2.91 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.07% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.158%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (70개 +15개)

* 응용 S/W (AI 적용)

- Palantir (미국 S/W), Twilio (미국 S/W)

52주 최저 (38개 +15개)

* 대만 반도체 (공급과잉 우려)

- UMC (대만 반도체), Global Wafers (대만 반도체소재)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.6 (-1.4) 

- KOSDAQ 9.0 (+0.1)

- 전기전자 67.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.1)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 9.1 (-0.2)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 3.3 (-0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 공화당 스윕시 미 장기 국채금리 상승 전망 <블룸버그> 

2) Apple, 스마트 글라스 진출 여부 검토  

3) Coreweave, 올해 기업공개 위해 주관사 선정

4) 금감원장, "예대금리차 확대로 금리인하 체감 안돼"