macro daily_2024.11.20

 2024년 11월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 시타델 대표가 멀티전략 헤지펀드 호황이 끝났다고 말했습니다.

(2) 엔비디아가 실적발표를 하루 앞두고 4% 넘게 올랐습니다.

(3) 러시아가 핵교리를 개정하며 유럽증시는 내렸으나 미국증시는 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.110%p (-0.023%p)

한국 고객예탁금, 50.9조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,391.95원 (-0.85원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.432%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "억제적 통화정책 되돌릴 때. 팬데믹 이전으로 돌아간다는 건 아냐"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(-0.01%p)

* 인민은행, 본토-홍콩 연계통로 통한 중국 역외채권 매입 금지 조치

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 1.22%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "ECB, 성장 제고위해 중립금리로 움직여야"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.38% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.110%p (-0.023pp)

미 BBB 회사채 5.45% (-0.04%p)

미 하이일드 7.28% (+0.02%p)

이머징 국채 7.42% (+0.02%p)

이머징 주식 7.46% (-0.04%p) 

한국 주식 9.24% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.88 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.03% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.92% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (72개 +4개)

* 미국 사모펀드 (자산인수 가속)

- Blackstone (미국 사모펀드), Apollo global (미국 사모펀드)

52주 최저 (67개 +60개)

* 미국 제약 (보건장관 리스크)

- Genmab (미국 제약), BioMarin Pharm (미국 제약)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 259.3 (-0.3) 

- KOSDAQ 8.1 (-0.3)

- 전기전자 67.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 28.2 (+0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.6 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) Citadel CEO, "멀티전략 헤지펀드 호황 종료"

- 올해 멀티전략 헤지펀드 자산 2016년 이후 첫 감소 <Goldman>

2) 우크라이나, 미국산 미사일 러시아 발사 

- 러시아, 핵 교리 개정. 핵 보유국 지원 받은 공격 공동행위 간주

3) 이란, 폭탄 수준의 우라늄 생산 중단에 합의 <IAEA>

4) 미 법무부, Google의 Chrome 매각 명령