macro daily_2024.11.22

 2024년 11월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 게리 겐슬러 SEC 위원장이 사임을 발표하며 비트코인이 10만달러에 근접했습니다. 

(2) 스웨덴 배터리기업 노스볼트가 CH11 파산을 신청했습니다.

(3) 퀀트펀드 투시그마가 인력 10%를 줄입니다. 운용역은 포함되지 않았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.020%p)

한국 고객예탁금, 49.8조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.51% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,398.89원 (+0.29원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.441%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "실행되지 않은 정책을 가정해선 안된다" <Barron's>

- "인플레 낮아지고 디스인플레 계속될 것으로 기대"

- "인플레 우리가 원하는 지점에 있진 않아"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "내년까지 금리 꽤 낮아질 것"

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "지금 금리 수준이 너무 억제적이라고 생각하지 않는다"

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 지속적으로 낮아질 것으로 생각" <FT>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 3.57%, 스프레드 1.26%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, "12월 금정위 결과 예측 불가능"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.34% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.41% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 5.49% (+0.01%p)

미 하이일드 7.28% (+0.01%p)

이머징 국채 7.39% (-0.02%p)

이머징 주식 7.43% (+0.01%p) 

한국 주식 9.23% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 2.83 (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.98% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.150%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 2.86% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (144개 +55개)

* 미국 에너지 (미국내 에너지생산 증가 기대)

- Cheniere (미국 LNG), Baker Hughes (미국 에너지장비)

52주 최저 (2개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.1 (-1.0) 

- KOSDAQ 8.1 (-0.1)

- 전기전자 67.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.3 (-0.0)

- 금융 44.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 증권위원장, 내년 1월 20일에 사임 계획 

2) 스웨덴 배터리기업 Northvolt, Chapter11 파산신청

3) 헤지펀드 two-sigma, 전체 인력의 10% 감원. 운용역 불포함

4) Charles Schwab, 규정 개정시 현물 가상자산 거래 가능성