macro daily_2024.04.05

 2024년 4월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) TSMC가 지진의 영향을 받으며 미 팹리스 반도체주들이 내렸습니다.

(2) 글로벌 제조업경기 반등으로 구리가격이 1년만에 9000달러를 넘었습니다. 

(3) Fed 내에서 올해 금리를 내리지 않을 수도 있다는 주장이 제기됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.336%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 57.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.53% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,349.51원 (+2.56원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.138%(-0.031%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "인플레 정체시 올해 금리 안내릴 수도"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "수개월내 금리인하 시작하는 인플레 수준에 근접"

한국은행

* 한은, 포워드 가이던스 개편 고려. 시한 및 추정 제시 가능성 <로이터>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 3.74%, 스프레드 1.38%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.30% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.336%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.55% (-0.06%p)

미 하이일드 7.77% (-0.07%p)

이머징 국채 7.15% (-0.04%p)

이머징 주식 6.62% (+0.05%p) 

한국 주식 7.89% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.33% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.45% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.124%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.32 (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (171개 +41개)

* 글로벌 화학 (원자재 가격 상승)

- BASF (독일 화학), Dow (미국 화학)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 253.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.6 (0.0)

- 전기전자 57.1 (+1.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.6 (+0.1)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 16.6 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.0 (-0.0)

- 금융 41.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) TSMC, 어제 기준 팹 가동률 80% 회복. EUV 장비 영향 없어

2) 미 MMF 자산, 6.11조달러. 사상최대 기록 <ICI>

3) Alphabet, Hubspot 인수 위한 자문 논의 

4) KKR, "크레딧 배분의 황금 시대"