macro daily_2024.02.29

 2024년 2월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 밤 1월 PCE 발표를 앞두고 미 증시가 내렸습니다.

(2) 미국 모기지 수요가 고금리로 1995년 이후 최저 수준까지 감소했습니다.

(3) LG전자가 메타와 협업한 XR 기기를 내년 상용화합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.378%p (+0.017%p)

한국 고객예탁금, 56.0조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.36% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.45원 (+0.80원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.322%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "올해 3번 금리인하 합리적. 날짜 아닌 데이터에 달렸다"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권 있음), "3월에 인플레 2%로 떨이지길 바라는 건 너무 빨라"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.43%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.700%(+0.007%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.26% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.378%p (+0.017pp)

미 BBB 회사채 5.58% (-0.04%p)

미 하이일드 7.83% (+0.00%p)

이머징 국채 7.34% (-0.03%p)

이머징 주식 7.00% (-0.03%p) 

한국 주식 8.19% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 3.36% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.45% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.087%p (+0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34 (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (178개 +1개)

* 글로벌 반도체장비 (AI가 이끄는 투자 수요)

- 한미반도체 (한국 반도체장비), Canon (일본 반도체장비)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.2 (-0.7) 

- KOSDAQ 10.0 (-0.1)

- 전기전자 52.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 16.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (-0.1)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 모기지 수요, 1995년 이후 최저수준으로 감소 <MBA>

2) 중국 규제당국, 퀀트 트레이딩 단계적 폐지키로 <블룸버그>

3) LG전자, Meta와 협력한 XR 기기 내년 상용화