macro daily_2024.02.27

 2024년 2월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 2분기부터 HBM3를 출하한다고 밝히며 올랐습니다.

(2) 미 2월 회사채 발행이 2월 기준 사상최대를 기록했습니다.

(3) 주식 모멘텀이 약해진 가운데 비트코인이 5.4만달러까지 뛰었습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.439%p (+0.002%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,330.18원 (-0.87원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.324%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은, 3월중 8조원 규모 통안증권 발행 계획

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 3.89%, 스프레드 1.45%p)

* ECB 총재, "디스인플레 지속. 2% 복귀 추가 증거 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.686%(-0.034%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.72% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.28% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.439%p (+0.002pp)

미 BBB 회사채 5.60% (+0.07%p)

미 하이일드 7.83% (-0.00%p)

이머징 국채 7.40% (+0.04%p)

이머징 주식 7.00% (+0.01%p) 

한국 주식 8.23% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 3.33% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.40% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.062%p (-0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.33 (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (249개 -18개)

* 글로벌 금융 (금리 하방경직성)

- JP Morgan (미국 은행), Wells Fargo (미국 은행)

52주 최저 (2개 +1)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.1 (0.0) 

- KOSDAQ 10.1 (0.0)

- 전기전자 52.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 16.9 (+0.0)

- 조선건설기계 8.2 (-0.0)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, Nvidia H200 탑재 HBM3E 2분기부터 출하

2) 미 2월 회사채 발행 1,530억달러. 2월 기준 사상최대

3) 태영건설, 59개 사업장 중 30~40개 사업장 처리방안 제출

- 4월 최종방안 확정