macro daily_2024.02.20

 2024년 2월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국이 과학기술 산업을 국가 주도로 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔습니다.

(2) 유럽서 사모대출펀드에 대한 규제가 처음으로 마련됐습니다.

(3) 기재부 장관이 수주의 초대형화 추세로 수출입은행 자본 확대를 언급했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.362%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 53.9조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,332.96원 (-2.19원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.300%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.24%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 3.90%, 스프레드 1.49%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.735%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (0.00%p)

미 10년 국채 4.27% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.362%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.59% (-0.02%p)

미 하이일드 7.86% (0.00%p)

이머징 국채 7.46% (-0.01%p)

이머징 주식 7.12% (-0.07%p) 

한국 주식 8.12% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.39% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.46% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.071%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.38 (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (120개 -123개)

* 한국 금융 (주주환원 기대)

- 삼성생명 (한국 보험), 하나금융 (한국 은행)

52주 최저 (9개 +8개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.1 (+1.2) 

- KOSDAQ 10.2 (+0.1)

- 전기전자 52.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.1)

- 자동차 25.5 (-0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 17.5 (-0.0)

- 조선건설기계 8.2 (+0.1)

- 철강 5.3 (-0.0)

- 금융 41.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, 금투세 폐지 수출입은행 법정자본금 한도 상향 주장

2) 중국 공산당, 과학 기술 산업에 개입 강화하기로 <CCTV>

3) 사모대출펀드, 유럽서 처음으로 규제 마련 <블룸버그>