macro daily_2024.02.05

 2024년 2월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 고용이 예상을 크게 웃돌면서 금리가 급등했습니다.

(2) 양호한 경제지표에 힘입어 미 산업재 주식들이 52주 신고가를 경신했습니다.

(3) 트럼프 전 대통령이 대중국 관세를 60% 올릴 수 있다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.344%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,336.80원 (+14.46원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.263%(+0.043%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "금리인하 적절한 지점에 아직 도달 못해" 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "추가적인 인플레 진전 보고 싶다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.81%, 스프레드 1.57%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.672%(-0.033%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.36% (+0.15%p)

미 10년 국채 4.02% (+0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.344%p (-0.018pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.15%p)

미 하이일드 7.83% (+0.09%p)

이머징 국채 7.37% (+0.13%p)

이머징 주식 7.41% (-0.05%p) 

한국 주식 8.38% (-0.25%p) 

한국 3년 국채 3.24% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.29% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.046%p (-0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20 (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (220개 +91개)

* 글로벌 산업재 (글로벌 경기반등)

- Caterpillar (미국 기계), Ingersoll Rand (미국 기계)

52주 최저 (4개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.0 (-3.9) 

- KOSDAQ 12.8 (-0.0)

- 전기전자 53.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.0 (+0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 18.8 (-0.2)

- 조선건설기계 8.6 (-0.0)

- 철강 5.3 (+0.0)

- 금융 42.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 비농업 고용자수, 35.3만명. 예상 +18.5만명, 전월 +33.3만명

- 실업률 3.7%. 예상 3.8%, 전월 3.7%

- 시간당 평균임금 전년비 4.5%. 예상 +4.1%, 전월 +4.3%

2) 도널드 트럼프 전 미국 대통령, "당선되면 대중국 관세 60% 인상"

3) 중국 증감위, 일요일에 주식시장 안정책 발표

- 중국 사회과학원, 10조위안 이상 시장안정펀드 도입 주장