macro daily_2024.02.15

 2024년 2월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 CPI 충격이 가시면서 금리는 내리고 주가는 반등했습니다.   

(2) 모건스탠리가 WM부문 수백명을 감원하고 블랙스톤은 카나리워프 오피스 매각에 실패했습니다.

(3) ASML CFO가 반도체 업황이 바닥에 도달했다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.040%p)

한국 고객예탁금, 52.9조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.58% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.70원 (-6.65원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.293%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "CPI보다 PCE가 중요. 현재 정책 꽤 억제적"

- "인플레 2%로 하락까지 금리인하 대기 지지하지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.52%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.753%(+0.025%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.57% (-0.09%p)

미 10년 국채 4.26% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.040pp)

미 BBB 회사채 5.60% (-0.06%p)

미 하이일드 7.86% (-0.02%p)

이머징 국채 7.48% (-0.10%p)

이머징 주식 7.27% (-0.00%p) 

한국 주식 8.23% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 3.41% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.49% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.081%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.40 (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (125개 +5개)

* 미국 기계 (미국 경기 연착륙)

- Ingersol Rand (미국 기계), Paccar (미국 상용차)

52주 최저 (4개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.3 (0.0) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 52.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 17.5 (-0.0)

- 조선건설기계 7.0 (0.0)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) Blackstone, 영국 카나리워프 오피스 매각 중단. 매수심리 냉각 <블룸버그>

2) Morgan Stanley, WM 부문 수백명 감원. 직원 8만명 

3) ASML CFO, "반도체시장 바닥도달. 회복세는 약할 것"

4) JP Morgan, KKR의 Cotiviti 인수금융 50억달러 제공