macro daily_2024.02.16

 2024년 2월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 소매판매가 예상을 크게 밑돌아 미흡한 계절조정을 반영했습니다.

(2) 엔비디아가 ARM, SoundHound, Recursion제약 등에 투자했습니다.

(3) 월러 Fed 이사가 은행의 가상화폐 보유에 부정적인 입장을 피력했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.53% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.78원 (-5.27원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.293%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "은행들이 가상화폐 많이 보유하지 않았으면 한다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.50%p)

* ECB 총재, 섣부른 금리인하 기대 경고 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.731%(-0.022%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.56% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.23% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.56% (-0.04%p)

미 하이일드 7.88% (+0.02%p)

이머징 국채 7.49% (+0.01%p)

이머징 주식 7.26% (-0.01%p) 

한국 주식 8.29% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.40% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.48% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.073%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.39 (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (239개 +114개)

* 글로벌 반도체 밸류체인 (AI 수요 급증 기대)

- SK하이닉스 (한국 반도체), TSMC (대만 반도체)

52주 최저 (33개 +29개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.8 (+0.5) 

- KOSDAQ 10.6 (-0.2)

- 전기전자 52.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 17.5 (0.0)

- 조선건설기계 7.0 (0.0)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 소매판매, 전월비 0.8% 감소. 예상 -0.2%, 전월 +0.4%

2) Nvidia, ARM 포함 SoundHound, Recursion Pharm에 투자

3) 미 2월 필라델피아연은 제조업지수, 5.2. 예상 -8.1, 전월 -10.6

4) Apple, MicroSoft Github에 대항하는 AI 툴 공개 예정