macro daily_2024.02.08

 2024년 2월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed 관계자들이 중립금리가 높아졌을 수 있다고 말했습니다.

(2) 테슬라가 직원의 업무 중요도를 파악하고 나서 정리해고 우려가 높아졌습니다. 

(3) 디즈니사 에픽게임즈에 15억달러를 투자할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.333%p (-0.026%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +2.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,326.26원 (-1.44원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.271%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "올해 두세차례 기준금리 인하 적절"

* 쿠글러 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "소비 차츰 완화될 것으로 예상"

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "중립금리 높아졌을 수 있다"

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "기업들 가격 결정력 강화됐다고 믿어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.57%p)

* 독일 ECB 이사, "디스인플레 마지막이 가장 어렵다. 최근 지표는 섣부른 인하 경계"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.718%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.44% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.11% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.333%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 5.45% (+0.03%p)

미 하이일드 7.86% (+0.03%p)

이머징 국채 7.39% (+0.04%p)

이머징 주식 7.44% (-0.15%p) 

한국 주식 8.34% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 3.29% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.38% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.092%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27 (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (204개 +59개)

* 미국 산업재 (미 경제 연착륙 기대)

- General Electric (미국 복합기업), Ingersoll Rand (미국 기계)

52주 최저 (2개 -34개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.4 (-0.3) 

- KOSDAQ 12.0 (0.0)

- 전기전자 53.6 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 18.3 (-0.4)

- 조선건설기계 8.3 (-0.2)

- 철강 5.3 (-0.0)

- 금융 42.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) NYCB, 2022년 인수한 모기지 유동화 계획 

- Moody's, NYCB 신용등급 Ba2로 하향 

2) ARM, 회계연 EPS 가이던스 1.00~1.10달러 -> 1.20~1.24달러 상향 

3) Disney, 회계연 EPS 가이던스 4.60달러 제시. 예상 4.27달러

- Epic games에 15억달러 투자 계획

4) Tesla, 주요 직무 구분 나서. 정리해고 우려 점증 <블룸버그>