macro daily_2024.02.19

 2024년 2월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 어플라이드머티리얼즈가 반도체업 전반이 개선되고 D램 시황이 강해지고 있다고 밝혔습니다.

(2) 소프트뱅크가 1000억달러 규모 AI 반도체 벤처를 추진합니다.

(3) 인텔이 100억달러 이상의 반도체 인센티브를 협의 중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.362%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 53.5조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.00원 (-4.55원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.300%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "여전히 두 차례 금리인하 예상"

- "여름부터 인하 선호"

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "2024년 세 차례 금리인하가 기본 시나리오"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.81%(-0.04%p)

* 인민은행, 1년 MLF 금리 2.5% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.48%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.735%(+0.004%p)

* 일본은행 총재, "2% 물가 목표 가시권이면 완화도구 검토"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.27% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.362%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 5.59% (+0.02%p)

미 하이일드 7.86% (-0.03%p)

이머징 국채 7.47% (-0.02%p)

이머징 주식 7.19% (-0.07%p) 

한국 주식 8.18% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 3.40% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.48% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.074%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.39 (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (243개 +4개)

* 글로벌 반도체 장비 (AI 반도체 투자 기대)

- Tokyo Electron (일본 반도체장비), Lam Research (미국 반도체장비)

52주 최저 (1개 -32개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.9 (+1.1) 

- KOSDAQ 10.1 (-0.5)

- 전기전자 52.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.1)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 17.5 (0.0)

- 조선건설기계 8.1 (-0.1)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) Intel, 반도체 인센티브 100억달러 이상 협의중 <블룸버그>

- 390억달러 보조금 + 750억달러 대출 기금에서 지급

2) SoftBank 회장, 1,000억달러 규모 AI 반도체 벤처 추진 

3) Applied Materials, "시장 전반이 개선되고 있다"

- "D램시장 강해지는 중"

4) 미 1월 생산자물가, 전월비 +0.3%. 예상 +0.1%, 전월 -0.1%