macro daily_2024.02.23

 2024년 2월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아가 16% 급등하며 미 3대지수가 사상최고를 기록했습니다.

(2) 중국 주식시장에 베팅하는 퀀트 펀드들이 큰 손실을 봤습니다.

(3) Fed 부의장이 금리인하 시기를 늦추고 폭을 낮춰야 한다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.381%p (-0.033%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.59% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,326.00원 (-2.75원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.314%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 제퍼슨 Fed 부의장, "올해 늦게 금리인하 적절"

- "인플레 개선에 과도한 금리인하 경고"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 중국 지방정부와 은행들, 화이트 리스트 기업들 부동산 프로젝트 지원해야 <금융보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 3.91%, 스프레드 1.47%p)

* ECB, "과도한 조기인하 더 큰 리스크로 보여" <의사록>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.720%(-0.006%p)

* 일본은행 총재, "경제 선순환 더욱 강화될 것"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.70% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.32% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.381%p (-0.033pp)

미 BBB 회사채 5.61% (+0.01%p)

미 하이일드 7.92% (+0.02%p)

이머징 국채 7.46% (-0.03%p)

이머징 주식 7.06% (-0.02%p) 

한국 주식 8.17% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.34% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.43% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.33 (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (247개 +119개)

* 미국 반도체 (견조한 AI 반도체 수요)

- Nvidia (미국 반도체), AMD (미국 반도체)

52주 최저 (14개 +13개)

* 전기차 밸류체인 (전기차 판매 부진)

- Rivian (미국 자동차) Umicore (벨기에 특수화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.0 (+0.5) 

- KOSDAQ 10.1 (+0.0)

- 전기전자 52.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 17.4 (+0.1)

- 조선건설기계 8.2 (-0.0)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주식시장 베팅한 퀀트 헤지펀드 타격 <블룸버그>

2) Intel, 1.8나노 AI 반도체 직접 생산 계획

3) Google, 인종 부정확 문제로 AI 이미지 생성 중단

4) 유로존 2월 제조업 PMI, 46.1. 예상 47.0, 전월 46.6