macro daily_2021.05.31

 2021년 5월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 행정부가 10년간 3.6조달러 증세안을 공개했습니다.

(2) 전 인민은행 통계국장이 위안화 강세가 계속될 수 없다고 말했습니다.

(3) 일본이 올림픽을 두달여 앞두고 긴급사태 연장을 결정했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.595%, -0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.2조원 +0.3조원

한국 백신 접종률 6.5%(+0.7%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.16%

1개월 NDF 환율 1,113.92원 (-1.48원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.083%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.05%p)

* 전 인민은행 통계국장, "위안화의 가파른 절상 계속될 수 없다"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.083% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.59% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.454%p (-0.006%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (-0.01%p)

미 하이일드 4.09% (-0.04%p)

이머징 국채 4.66% (-0.02%p)

이머징 주식 6.89% (+0.01%p) 

한국 주식 8.24% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 1.16% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.13% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.975%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.31% (+0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (181개 +28개)

 

* 글로벌 은행 (억눌렸던 소비회복)

- JP Morgan (미국 복합은행), Regions Financial (미국 지역은행)

52주 최저, (10개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 215.8 (+0.9) 

- KOSDAQ 13.2 (-0.1)

- 전기전자 74.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (+0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 19.5 (-0.2)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 8.0 (+0.0)

- 금융 33.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무부, 10년간 3.6조달러 증세계획 공개

- 법인세 최고세율 21% -> 28%

- 개인소득세 최고세율 37.0% -> 39.6%

- 자본이득세, 20% -> 39.6%

2) 중국 원자재 기업들, 정부 요청에 선물 롱 포지션 축소한 듯 <블룸버그>

3) 일본, 올림픽 전 6월 20일까지 긴급사태 연장 결정

- 도쿄 올림픽 7월 23일 금요일 개막

4) Nissan, 중국 배터리 기업 Envision과 일본 영국에 배터리 공장 설립 <로이터> 

5) 미 에너지 장관, "수소, 화석연료 대체할 큰 기회 있다"