macro daily_2021.05.25

 2021년 5월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 뉴욕연은이 2023년까지 총자산이 9조달러에 이를 것으로 전망하며 시중금리가 내렸습니다. 

(2) 테슬라가 자율주행차에 라이다 사용을 검토하는 것으로 전해졌습니다.

(3) 글로벌 사치소비재가 52주 최고를 기록했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.663%, +0.024%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.7조원 +0.3조원

한국 백신 접종률 5.3%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.62%

1개월 NDF 환율 1,123.30원 (-3.60원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.080%(+0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 뉴욕연방준비은행, "2023년 말까지 Fed 총자산 9조달러 도달 예상"

* 브레이너드 Fed 이사(비둘기파 투표권있음), "장기 인플레 기대, 잘 잡혀 있다"

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "몇몇 Fed의 통화정책 수단들은 상시화될 것"

- "테이퍼링 논의 준비 단계에 도달하지 않았다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.02%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.080% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.60% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.454%p (-0.014%pp)

미 BBB 회사채 2.69% (-0.03%p)

미 하이일드 4.16% (-0.06%p)

이머징 국채 4.68% (-0.03%p)

이머징 주식 6.96% (-0.01%p) 

한국 주식 8.19% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 1.15% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.11% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.002%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.38% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (156개 +37개)

 

* 글로벌 주류 (억눌린 소비 재개)

- Heineken (네덜란드 주류), Diageo (영국 주류)

52주 최저, (17개 -2개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 214.3 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 19.0 (+0.0)

- 조선건설기계 6.4 (-0.0)

- 철강 7.9 (0.0)

- 금융 33.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Bridgewater CEO, "현금은 쓰레기. 채권보다 가상화폐 선호"

2) Tesla, Luminar 라이다 센서 시범 사용키로

3) 중국 발전개혁위원회, "원자재 매점매석 움직임에 대한 인내심 제로"

4) Amazon, 90억달러에 영화사 MGM 인수 근접 <WSJ>

5) Tesla CEO, 가상화폐 채굴업자들과 에너지 효율적 사용 논의