macro daily_2021.05.20

2021년 5월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인민은행이 가상화폐 사용을 경고하며 비트코인이 자정께 3만달러까지 내렸습니다.

(2) 일부 FOMC 위원들이 테이퍼링 논의 시작 가능성을 언급했습니다.

(3) 최근 IPO 주식들이 공모가격을 하회하는 경우가 늘고 있습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.661%, -0.107%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.4조원 -1.2조원

한국 백신 접종률 4.9%(+0.4%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.09%

1개월 NDF 환율 1,131.19원 (+0.99원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 일부 FOMC 위원들, 다가올 회의서 테이퍼링 논의 시작 가능성 봐 <4월 의사록>

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "MBS 테이퍼링 논의 너무 일러"

- "생산성 높아지고 있다는 증거들 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(-0.01%p)

* 인민은행, "가상화폐, 실제 돈처럼 사용돼선 안돼"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

* ECB, 시장 과열에 따른 금융 안정성 리스크 경고 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.085% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.67% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.519%p (+0.022%pp)

미 BBB 회사채 2.77% (+0.03%p)

미 하이일드 4.16% (+0.02%p)

이머징 국채 4.72% (-0.00%p)

이머징 주식 6.97% (-0.12%p) 

한국 주식 8.17% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 1.09% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.12% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.025%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 1.20% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.35% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (61개 -91개)

 

* 글로벌 은행 (경제 정상화 기대 점증)

- Royal Bank of Canada (캐나다 복합은행), 하나금융 (한국 복합은행)

52주 최저, (15개 +6개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 213.7 (+1.8) 

- KOSDAQ 13.2 (-0.1)

- 전기전자 74.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 19.0 (0.0)

- 조선건설기계 6.4 (-0.1)

- 철강 7.9 (+0.0)

- 금융 33.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Walmart, 회계연 2022년 및 2분기 매출 영업익 EPS 가이던스 상향

- Macy's, 회계연 2022년 매출 및 EPS 가이던스 상향

2) Ark 캐시 우드, "비트코인 50만달러까지 상승할 것으로 여전히 믿어"

- Ark, Tesla 추가 매수

3) Nomura, Archegos 관련 포지션 완전 청산 공개 

4) Pfizer, MRNA 기술 다른 분야에도 적용 계획

5) AMD CEO, "반도체 메가 사이클 들어와 있다. 지금부터 가는 길 힘들어질 것"

- AMD, 2001년 이후 처음으로 자사주 매입 계획 공개. 40억달러 규모