macro daily_2021.05.07

 2021년 5월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘밤 미 고용 발표를 앞두고 은행주는 오르고 ARK 혁신 ETF는 급락했습니다.

(2) 바이든 행정부가 곧 중국과 만나 1단계 무역협정을 검토할 것으로 전해졌습니다.

(3) Fed가 위험자산 가격의 취약성을 경고했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.677%, -0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 73.9조원 -4.0조원

미국 백신 접종률 37.8%(+0.3%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 3.7%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.18%

1개월 NDF 환율 1,120.50원 (-5.25원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.090%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사(비둘기파 투표권있음), "위험자산 선호 약해지면 자산가격 취약"

- "Archegos 사태, 헤지펀드 투명성의 한계 보여줘" 

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "테이퍼링 논의, 늦게보단 일찍 시작했으면 한다"

- "올 연말 실업률 4% 하회할 것. 내년 물가와 고용 목표 모두 도달"

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "4월 고용자수 100만명 기록해도 놀라지 않을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.23%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.090% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.57% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.417%p (-0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.00%p)

미 하이일드 3.94% (-0.01%p)

이머징 국채 4.73% (+0.00%p)

이머징 주식 6.87% (+0.02%p) 

한국 주식 7.99% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.09% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.960%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 1.22% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.43% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (280개 +60개)

 

* 글로벌 은행 (1분기 실적 호조)

- JP Morgan (미국 복합은행), US Bancorp (미국 복합은행)

52주 최저, (13개 -7개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 209.7 (0.0) 

- KOSDAQ 13.1 (0.0)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 18.4 (+0.6)

- 조선건설기계 6.4 (-0.6)

- 철강 7.8 (0.0)

- 금융 32.1 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 주간 신규실업수당 청구건수, 49.8만건. 펜데믹 이후 첫 50만건 하회

- 오늘 밤 4월 비농업고용자수, 100만명 증가 예상

2) 미-중, 1단계 무역합의 검토 위해 조만간 대화 가능성 <SCMP>

3) 바이든 행정부, 트럼프 행정부의 대중국 투자 금지 이어갈 듯 <블룸버그>

4) ARK 혁신 ETF서 7일 연속 자금 유출. ETF 출시 이후 최장

5) BMW CEO, "2년 내 자동차 반도체 수급 맞춰질 것"

- Volkswagen, 배터리 자회사 IPO 추진