macro daily_2021.05.28

 2021년 5월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) GM이 반도체 부족으로 중단했던 5개 공장의 생산을 재개했습니다.

(2) 손정의 회장이 야놀자에 2조원 투자를 협상 중인 것으로 알려졌습니다.

(3) 레딧발 공매도에 대한 공격이 재개되며 AMC Nikola 등이 급등했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.619%, +0.005%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 62.9조원 -0.6조원

한국 백신 접종률 5.8%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,118.55원 (+0.60원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "Fed의 MBS 매입, 의도하지 않은 결과 내고 있다"

- "정책 지원을 부드럽게 줄일 필요 있다"

한국은행

* 한은, 2021년 경제성장률 전망 3.0% -> 4.0% 상향

- 한은 총재, "불균형 유의. 경기 호전시 정상화 당연" 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(0.00%p)

* 인민은행, 외은지점의 해외 차입한도 완화

- "위안화 강세, 원자재 가격 인플레 상쇄 용도로 쓰일 수 없다" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.081% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.60% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.460%p (+0.029%pp)

미 BBB 회사채 2.68% (+0.03%p)

미 하이일드 4.13% (+0.02%p)

이머징 국채 4.68% (-0.01%p)

이머징 주식 6.88% (-0.02%p) 

한국 주식 8.19% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.09% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.982%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 1.25% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.38% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (153개 +18개)

 

* 글로벌 카지노 (억눌렸던 소비회복)

- MGM Resorts (미국 카지노), OPAP (그리스 카지노)

52주 최저, (11개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 214.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.6)

- 조선건설기계 6.3 (-0.1)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 33.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) General Motors, 반도체 부족으로 중단했던 5개 공장 재가동 

2) 미 재무장관, "인플레, 일시적이지만 올해말까지 수개월 더 지속될 듯"

3) 미 증권거래위원장, "가상화폐와 SPAC에 대한 감시 강화할 것"

4) 손정의 Softbank 회장, 야놀자에 2조원 투자 협상. 나스닥 직행 가능성 <한경>

5) 미중 무역협상 대표, "미중 무역 매우 중요"