macro daily_2021.05.18

 2021년 5월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) '빅 숏' 마이클 버리가 테슬라 숏 포지션 5.3억달러를 공개했습니다.

(2) MSCI가 21일까지 중국 주식 4개의 지수 편출 여부를 결정합니다.

(3) 52주 신고가 종목 154개 중 IT는 1개였습니다.

미 5년 breakeven rate 2.768%, +0.056%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.6조원 -4.4조원

한국 백신 접종률 4.5%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.06%

1개월 NDF 환율 1,136.33원 (+1.53원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "아직 테이퍼링 논의할 때 아니다"

- "4월 비농업 고용지표, 아직 충분한 진전 이뤄내지 못했음을 보여줘"

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "앞으로 수개월간 인플레 변동성 클 것으로 기대"

- "통화정책 조정 고려할 때 아니다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.18%(+0.13%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.085% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.65% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.497%p (+0.016%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (+0.02%p)

미 하이일드 4.14% (+0.01%p)

이머징 국채 4.72% (+0.00%p)

이머징 주식 7.09% (-0.10%p) 

한국 주식 8.20% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 1.10% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.11% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.015%p (-0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.34% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 0개)

 

* 미국 은행 (경제 정상화 기대 점증)

- JP Morgan (미국 복합은행), Citigroup (미국 복합은행)

52주 최저, (15개 +6개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 211.9 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.4 (+0.5)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.8 (+0.1)

- 정유화학 19.0 (+0.2)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 7.9 (0.0)

- 금융 32.9 (+0.5)

5. 뉴스 

1) MSCI, 5월 21일에 중국주식 네 종목 AC World지수서 제외여부 결정

- CGN Power 등 4개 주식

2) Tesla CEO, 기가 팩토리 착공 지연에 대해 독일 정부 비판

- CEO, "Tesla, 비트코인 팔지 않았다" 

3) Michael Burry, Tesla 5.3억달러 숏 포지션 공개 

4) 미 정부, 미국내 생산 백신 수출 허용 

5) 일본 4월 공작기계 주문, 전년비 120.8% 증가. 전월 +65.1%