macro daily_2021.05.27

 2021년 5월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 종가로 MSCI 리밸런싱 있습니다.

(2) TSMC가 아이폰13 AP 생산을 시작한 것으로 전해지면서 9월 출시 가능성이 높아졌습니다.

(3) 글로벌 명품 주식은 52주 최고, 생필품 주식은 52주 최저를 기록했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.614%, -0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 -0.3조원

한국 백신 접종률 5.7%(+0.2%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.25%

1개월 NDF 환율 1,116.23원 (-0.67원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 퀄스 Fed 부의장(중립 투표권있음), "미 경제 견조하면 다가오는 FOMC서 테이퍼링 논의 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(-0.05%p)

* 중국 증권보, "위안화, 경기회복과 자본유입으로 추가 강세 가능"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

* 이탈리아 ECB 위원, "지속적인 인플레만이 PEPP 축소를 가져올 수 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.074% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.57% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.431%p (+0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (+0.02%p)

미 하이일드 4.11% (+0.07%p)

이머징 국채 4.69% (+0.04%p)

이머징 주식 6.90% (-0.10%p) 

한국 주식 8.16% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 1.16% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.13% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.967%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 1.29% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.39% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (137개 +18개)

 

* 글로벌 명품 (억눌렸던 소비회복)

- Monclear (이탈리아 명품), Hermes Intl' (프랑스 명품)

52주 최저, (12개 -2개) 

* 글로벌 생필품 (원자재 가격 상승으로 마진 훼손)

- Pigeon (일본 가정용품), Clorox (미국 가정용품)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 214.7 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.7 (+0.1)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 19.1 (+0.1)

- 조선건설기계 6.4 (+0.0)

- 철강 8.0 (+0.1)

- 금융 33.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) TSMC, Apple iPhone13 AP 생산시작. 9월 출시 가능성 <전자시보>  

2) Ford, 전기차 관련 지출 36% 늘어난 300억달러 목표 <블룸버그>

3) 중국 정부, Tencent에 금융지주사 설립 명령 <Caixin>

4) 중국 정부, 은행의 원자재 연관 상품 판매 금지 <로이터>

5) Nissan, 영국에 기가 팩토리 설립 논의 <FT>