macro daily_2021.05.17

 2021년 5월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 조지 소로스가 빌 황 사태 당시 블록딜로 관련주를 대거 사들였습니다.

(2) 일론 머스크가 비트코인을 팔 수 있다고 밝힌 여파로 가상화폐가 급락했습니다. 

(3) 홍하이가 2분기 서버와 컴퓨팅 부문 역성장을 예상했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.712%, +0.024%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.0조원 -0.5조원

한국 백신 접종률 4.5%(+0.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.76%

1개월 NDF 환율 1,126.75원 (-2.00원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (-2.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "과도한 불균형 우려. 특히 주택시장"

- "MBS 매입 축소 논의 시작하길 희망"  

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(-0.02%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.094% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.481%p (-0.021%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.03%p)

미 하이일드 4.13% (+0.01%p)

이머징 국채 4.72% (+0.01%p)

이머징 주식 7.19% (+0.13%p) 

한국 주식 8.29% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.15% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.043%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.36% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 +96개)

 

* 미국 은행 (경제 정상화 기대)

- JP Morgan (미국 복합은행), US Bancorp (미국 복합은행)

52주 최저, (9개 -21개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 211.9 (+0.7) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.2)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 18.8 (+0.3)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 7.9 (-0.0)

- 금융 32.4 (+0.2)

5. 뉴스 

1) Soros Fund, 빌 황 관련종목 블럭딜 통해 대거 매입 <블룸버그>

- Viacom CBS, Baidu 등 

2) Tesla CEO, "Tesla, 가상화폐 팔 수도 있고 팔았을 수도 있다"

3) Hon Hai, "2분기 서버 컴퓨팅 사업부 전년비 역성장 전망"

- "2분기 부품 부족 문제 더 심각해질 것"

4) 미 5월 미시간대 소비심리지수, 82.8. 예상 90.0, 전월 88.3 

- 1년 인플레 기대, 4.6%. 예상 3.5%, 전월 3.6%

5) 대만-싱가포르, COVID-19 확진자 증가로 활동제한 강화