macro daily_2020.07.09

2020년 7월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 헤지펀드 Lansdowne이 25년만에 롱숏 전략을 접었습니다.

(2) 엔비디아 시총이 인텔을 앞질렀습니다.

(3) 피터 틸이 트럼프 지지에 유보적인 입장으로 선회했다고 다우존스가 보도했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.67%
1개월 NDF 환율 1,192.55원 (-2.90원)

미 5년 breakeven rate 1.25% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +1.01%
- 일본 +0.58%
- 대만 +0.82%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "경제활동 재개시 적절한 수준의 주의 필요"
- "신뢰 손상되면 경기회복 기대보다 약해질 수 있어"

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "미 경제, 여름부터 가을까지 기대보다 약할 것"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.15%(+0.05%p)

* Didi, 인민은행과 디지털 화폐 사용 논의 

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "경기부양의 효과 평가할 시간 있다. 시장상황 상당히 진정"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.506%p (+0.028%pp)

미 BBB 회사채 2.26% (+0.03%p)
미 하이일드 6.50% (+0.05%p)

이머징 국채 4.85% (+0.08%p)
이머징 주식 5.88% (+0.05%p)  
한국 주식 6.65% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 0.84% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.538%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(60개, -18개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 인터넷 서비스인프라 (데이터 트래픽 증가 수혜)
- Twilio (미국 IT 서비스), GDS Hldgs (중국 IT 서비스)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 86.9 (-0.2) 
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)

- 전기전자 33.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 3.8 (+0.1)
- 화장품 1.2 (-0.0)

- 정유화학 0.7 (-0.1)
- 조선건설기계 3.6 (-0.1)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)

* 고객예탁금, 46.1조원 +0.5조원

* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.71조원 +0.08조원
- 비중, 2.37%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.43 (+0.01%, Par=100)

[바이러스]

* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +1.8%

* 뉴욕주, 재개학 여부 8월 1일~7일에 결정 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(-0.2%p)

* 조 바이든 미 민주당 대선후보, 이전보다 온건한 경제 재건 계획 발표

* 피터 틸, 올해 공화당 전당대회서 찬조연설 하지 않을 듯 <다우존스>
- 트럼프 재선 가능성 낮다 평가 

[무역분쟁]

[원자재]

* COMEX 금선물, 2011년 9월 이후 최고가 경신

[주요기업]

* Daimler 6월 글로벌 판매 전년동기 소폭 상회

* Google, 중국내 클라우드 이니셔티브를 포기한다고 발표했습니다.