macro daily_2020.07.28

2020년 7월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) FOMC가 지원방안을 논의할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.

(2) 파우치 NIAID 소장이 모더나 백신의 안전성을 걱정하지 않는다고 말했습니다.

(3) 인텔의 최고 기술 책임자가 사임했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.98%
1개월 NDF 환율 1,195.85원 (-0.30원)

미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.57%
- 일본 -0.13%
- 대만 +3.25%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* WSJ, "FOMC, 추가 지원책 발표 없겠지만 지원방안 논의할 듯" 

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(+0.27%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.61% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.459%p (+0.017%pp)

미 BBB 회사채 2.05% (+0.02%p)
미 하이일드 5.59% (+0.02%p)

이머징 국채 4.69% (+0.02%p)
이머징 주식 5.81% (+0.00%p)  
한국 주식 6.62% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.29% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.488%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.01%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(32개, +15개) vs. 최저(7개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 금 광산 (금, 은 등 귀금속 가격 강세) 
- Gold Fields (남아공 금광산), Barrick Gold (캐나다 금광산)

+ 52주 최저

* 일본 철도 (일본내 여행객 축소 우려)
- East Japan Railway (일본 철도), Central Japan Railway (일본 철도)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.0 (-0.3) 
- KOSDAQ 7.7 (+0.1)

- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)

- 정유화학 0.9 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.0 (+0.0)

* 고객예탁금, 47.1조원 +1.2조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 7.31조원 -0.00조원
- 비중, 2.47%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.63 (-0.03%, Par=100)

[바이러스]

* Moderna, 코로나 바이러스 백신 3상 진입
- 파우치 NIAID 소장, "Moderna 백신 안전성 특별히 염려하지 않아"

* 미 텍사스주 확진자수, 일 평균 증가율 1% 아래로 하락

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.1%(-0.1%p)

* IMF, 남아공에 43억달러 긴급 구제금융 공여

* 미 공화당, 실업보험 추가지원금 주당 200달러로 400달러 삭감 추진

[무역분쟁]

[원자재]

* LME 니켈선물가격, Tesla CEO 구매 의향 힘입어 6개월래 최고 상승

[주요기업]

* Intel 최고 기술자 사임키로. 기술조직 팀 단위 개편 

* Michelin, "2025년까지 전기차 하이브리드차 비중 30% 예상"