macro daily_2020.07.07

2020년 7월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 필라델피아 반도체지수가 사상최고를 경신했습니다.

(2) 중국 국영 증권보가 사설에서 건전한 강세장을 촉진해야 한다고 주장했습니다.  

(3) 백악관 비서실장이 제조업 회귀 행정명령 가능성을 시사했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.06%
1개월 NDF 환율 1,192.54원 (-3.21원)

미 5년 breakeven rate 1.28% (+0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +2.23%
- 일본 -0.04%
- 대만 +0.81%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.80%(-0.10%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.68% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.519%p (+0.002%pp)

미 BBB 회사채 2.31% (-0.04%p)
미 하이일드 6.63% (-0.13%p)

이머징 국채 4.89% (-0.04%p)
이머징 주식 5.97% (-0.18%p)  
한국 주식 6.66% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 0.86% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.05%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 6월 ISM 서비스업지수, 57.1. 예상 50.2, 전월 45.4
- 신규주문, 신규수출주문, 고용 상승

4. 52주 최고(90개, +24개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 반도체 (하반기 업황 호전 기대)
- Xilinx (미국 반도체), KLA Tencor (미국 반도체장비)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.0 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)

- 전기전자 33.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.1)
- 철강 0.9 (-0.1)
- 금융 15.5 (+0.1)

* 고객예탁금, 45.5조원 -2.3조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.57조원 +0.01조원
- 비중, 2.33%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.40 (+0.87%, Par=100)

[바이러스]

* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +1.8%

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(0.0%p)

* 중국 정부, 영국의 화웨이 5G 배제 움직임에 부정적 결말 경고

[무역분쟁]

* 백악관 비서실장, "제조업 회귀 행정명령 검토"
- "의약품 가격, 이민 문제 등도 함께 고려"

[원자재]

* 사우디, 아시아향 OSP 배럴당 0.2달러 -> 1.2달러 인상

[주요기업]