macro daily_2020.07.30

2020년 7월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 퀄컴이 5G 확산을 근거로 예상을 웃도는 3분기 가이던스를 제시했습니다. 시간외서 12% 올랐습니다.

(2) 7월 FOMC가 별 내용 없이 마무리됐습니다. 

(3) 트럼프 대통령의 지지율이 반등 중입니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.37%
1개월 NDF 환율 1,190.85원 (-2.25원)

미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.34%
- 일본 +0.81%
- 대만 +2.38%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.038%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* FOMC, 기준금리 0.00~0.25%로 동결
- Fed, 중앙은행 달러 RP와 스왑라인 3월31일까지 연장
- 성명, 경기 회복 중이나 이전 수준 한참 못 미쳐

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(-0.05%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* 그리스 ECB 위원, "PEPP 종료 인플레 전망에 달려"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.05% (+0.04%p)
미 하이일드 5.58% (+0.06%p)

이머징 국채 4.66% (+0.04%p)
이머징 주식 5.65% (-0.08%p)  
한국 주식 6.39% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 0.81% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.31% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.493%p (-0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(54개, +12개) vs. 최저(5개, -1개)

+ 52주 최고

* 미국 필수소비재 (식료품 가격 상승) 
- Kellogg (미국 가공식품), Kraft Heinz (미국 가공식품)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.0 (+0.2) 
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)

- 전기전자 33.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)

- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.0)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.1 (+0.0)

* 고객예탁금, 46.9조원 -0.4조원

* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 7.36조원 +0.09조원
- 비중, 2.46%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.40 (-0.11%, Par=100)

[바이러스]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.9%(+0.4%p)

* 미 대통령, "경기부양안 합의점 아직 보이지 않는다"

* Fed 의장, "추가 재정 정책 필요하다. Fed가 하지 못한 일 의회가 해야"

[무역분쟁]

* 일본 정부, WTO 불리한 판결로 대한국 무역정책 재검토 <니혼게이자이>

[원자재]

* Tesla-PG&E, 182.5MW 리튬이온 배터리 저장소 착공
- 2021년 초 완공. 2021년 하반기 2분기 가동 목표

[주요기업]

* Qualcomm, 3분기 매출 가이던스 55억~63억달러 제시. 예상 57억달러
- CEO, "2분기 회복 속도 빨랐다. 글로벌 5G 출시 다가오는 중"