macro daily_2020.07.16

2020년 7월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 옥스포드대학교도 코로나백신의 긍정적 임상 결과를 발표할 것으로 전해졌습니다.

(2) 트럼프 대통령이 홍콩과 관련해 중국과 갈등을 원하지 않는다고 말했습니다.

(3) 인민은행이 메이추안 플랫폼에서 디지털 화폐를 실험할 계획입니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.07%
1개월 NDF 환율 1,201.31원 (+0.76원)

미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.40%
- 일본 -0.26%
- 대만 -0.02%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.037%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "감염자수 급증으로 경제전망 수정중"
- "경기회복, 더딜 것으로 예상. 올해 GDP 6% 줄어들 것"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)

* 인민은행, Meituan Dianping 플랫폼서 디지털 화폐 테스트 계획

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "금리인하 자금지원 프로그램 등이 확장수단"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.63% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.477%p (+0.011%pp)

미 BBB 회사채 2.22% (+0.01%p)
미 하이일드 6.45% (+0.03%p)

이머징 국채 4.91% (+0.05%p)
이머징 주식 5.83% (+0.02%p)  
한국 주식 6.62% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.567%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(63개, -12개) vs. 최저(1개, 0개)

+ 52주 최고

* 미국 소매유통 (백신 개발로 트래픽 회복 기대)
- COSTCO (미국 유통), Walmart (미국 유통)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 86.7 (+0.0) 
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)

- 전기전자 33.7 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)

- 정유화학 0.9 (+0.1)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (0.0)

* 고객예탁금, 45.5조원 -1.1조원

* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 7.02조원 +0.09조원
- 비중, 2.42%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.70 (+0.27%, Par=100)

[바이러스]

* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +2.0%

* Walmart, 7월20일부터 내방객에 마스크 착용 권고

* 미 NIAID 소장, "연말까지 효과 있는 백신 갖게 될 것"

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.0%(+0.4%p)

* 미 대통령, "중국과 추가 갈등 원치 않아"
- 홍콩문제 관련 중국인사 추가제재 배제된 듯

[무역분쟁]

* 미 국무장관, 화웨이 근로자들에 대한 비자 발급 제한 준비

[원자재]

[주요기업]

* ASML CEO, "2020년 성장하는 해 될 것이라는 점은 명확"
- "올해 35대의 EUV 시스템 판매 예상"
- "연말까지 내년 EUV 시스템 수주 완료할 것"