macro daily_2022.01.28

 2022년 1월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 천연가스 선물 가격이 숏스퀴즈로 46% 폭등했습니다.

(2) 스탠 드럭큰밀러가 일드커브의 역할에 다시 주목해야 한다고 말했습니다.

(3) 미 반도체 기업들의 실적이 예상을 밑돌며 필반이 4.5% 하락했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 0.616%p (-0.092%p)

한국 고객예탁금, 71.4조원 +1.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.71%

1개월 NDF 환율 1,205.38원 (+2.88원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.273%(+0.061%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, "필요시 시장 안정조치 적기 시행. 모니터링 강화"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.58%(+0.54%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)

* 핀란드 중앙은행장, "임금 상승 없으면 인플레 지속되기 어렵다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.159%(+0.018%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.19% (+0.05%p)

미 10년 국채 1.80% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.616%p (-0.092%pp)

미 BBB 회사채 3.11% (-0.05%p)

미 하이일드 4.93% (-0.13%p)

이머징 국채 5.22% (-0.12%p)

이머징 주식 8.13% (-0.00%p) 

한국 주식 10.26% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 2.21% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.61% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.400%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.21% (+0.07%p)

한국 3년 CRS 금리 1.61% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.9% (+0.1%p)

- KOSPI 256.4 (0.0) 

- KOSDAQ 16.1 (0.0)

- 전기전자 87.5 (-0.2)

- 커뮤니케이션 10.8 (-0.0)

- 자동차 13.8 (-0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 21.3 (+0.0)

- 조선건설기계 6.9 (-0.0)

- 철강 11.5 (0.0)

- 금융 38.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 스탠 드럭큰밀러, "일드커브, 경기선행지표로 다시 주목할 때" <CNBC>

- "볼 필요 없던 작년 말과 달라져"

2) 미 천연가스 선물, 장중 최대 72% 상승. CME 상장 이후 최고 기록

- 숏 스퀴즈 가능성 거론 

3) CATL, 2021년 순익 151%~196% 증가한 듯. 예상 +111%

4) Meta, 가상자산 사업 디엠 청산. Visa Master Card Paypal 중도 하차