macro daily_2022.01.11

 2022년 1월 11일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 제이미 다이먼이 Fed가 올해 네번 금리를 올릴 수도 있다고 말했습니다.

(2) 비트코인과 나스닥이 장중 급락한 뒤 장막판 상승 반전했습니다.

(3) 타이거 글로벌이 작년 5년만에 마이너스 수익률을 기록했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.814%, -0.008%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.2조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.48%

1개월 NDF 환율 1,198.60원 (-0.40원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.962%(+0.037%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "3월 금리인상, 생각해 볼 만" <DJ>

- 인플레 상승 압력, 하반기에 완화 기대"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.11%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.140%(0.00%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.90% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.77% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.871%p (-0.029%pp)

미 BBB 회사채 2.97% (+0.01%p)

미 하이일드 4.61% (+0.04%p)

이머징 국채 5.08% (+0.01%p)

이머징 주식 8.45% (-0.05%p) 

한국 주식 9.44% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 2.04% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.47% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.431%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 2.06% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.29% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (64개 -38개)

* 글로벌 은행 (시장금리 상승)

- Bank of Montreal (캐나다 은행), 우리은행 (한국 은행)

52주 최저 (30개 -2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.5% (+1.1%p)

- KOSPI 254.5 (+2.0) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.0)

- 전기전자 87.0 (+2.4)

- 커뮤니케이션 11.1 (-0.1)

- 자동차 14.0 (-0.0)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 21.9 (-0.7)

- 조선건설기계 6.9 (-0.0)

- 철강 11.3 (+0.0)

- 금융 38.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) JP Morgan CEO, "Fed, 올해 네 번 이상 금리 올려야 할 듯"

- "인플레 상황 나빠. 경제 네번 금리인상 흡수 가능"

2) Bitcoin, 자정께 4만달러 하회 후 반등

3) Tiger Global, 작년 수익률 -7% 기록. 2016년 이후 처음 

4) Take-Two, Zynga 127억달러에 인수

5) Micron, 새 공장부지로 텍사스 고려