macro daily_2022.01.24

 2022년 1월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 기업들이 직원들을 사무실로 복귀시켰고 언택트 주식들이 급락했습니다. 

(2) 블랙록이 블록체인 ETF를 출시할 계획입니다.

(3) 인민은행이 시중은행들에 대출확대를 촉구했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.770%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 53.8조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.48%

1개월 NDF 환율 1,193.93원 (-0.12원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.070%(-0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.02%p)

* 중국 인민은행, 시중 은행들에 대출 확대 촉구 <블룸버그>

* 중국 국가외환관리국, "국경간 자본흐름 올해는 더 안정될 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)

* ECB 총재, "인플레 전망 변화에 열린 입장" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.137%(-0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.00% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.75% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.757%p (-0.022%pp)

미 BBB 회사채 3.01% (-0.05%p)

미 하이일드 4.69% (+0.06%p)

이머징 국채 5.18% (-0.08%p)

이머징 주식 7.84% (-0.08%p) 

한국 주식 9.74% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 2.13% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.54% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.407%p (-0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 2.13% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 1.47% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.9% (+0.3%p)

- KOSPI 256.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.8 (-0.0)

- 전기전자 87.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 10.9 (+0.0)

- 자동차 13.9 (-0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 21.5 (+0.1)

- 조선건설기계 7.0 (0.0)

- 철강 11.3 (-0.0)

- 금융 38.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 래리 서머스, "미 인플레, 올해 말 2%까지 하락할지 여전히 의문"

2) BlcackRock, 블록체인과 테크 ETF 출시 계획

- Google, 블록체인 기술 그룹 설립키로

3) Citi, 뉴욕 지역 직원들 2월 7일까지 사무실 복귀 요청

4) 헤지펀드 Renaissance, 작년 이후 146억달러 순유출

5) Intel, 오하이오 외곽에 200억달러 규모 반도체 허브 조성