macro daily_2022.01.26

 2022년 1월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 하루 앞두고 나스닥이 장중 반등을 반납하며 2% 이상 밀렸습니다.

(2) 엔비디아가 ARM 인수를 포기할 것으로 알려졌습니다.

(3) AmEx 카드 CEO가 고객들이 사무실만 못가고 있다고 말했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.834%, +0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.3조원 -2.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.72%

1개월 NDF 환율 1,197.02원 (-1.53원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.068%(+0.048%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 2% 부근에서 안정될 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.142%(0.000%p) 

* 일본은행 총재, "2% 인플레 도달하기까지 매우 멀다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.03% (+0.06%p)

미 10년 국채 1.78% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.750%p (-0.036%pp)

미 BBB 회사채 3.09% (+0.05%p)

미 하이일드 4.96% (+0.14%p)

이머징 국채 5.29% (+0.08%p)

이머징 주식 8.04% (+0.12%p) 

한국 주식 9.98% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 2.17% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.57% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.404%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 2.18% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.53% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (-0.1%p)

- KOSPI 256.1 (-0.2) 

- KOSDAQ 16.2 (+0.3)

- 전기전자 87.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 10.8 (-0.1)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 21.5 (-0.0)

- 조선건설기계 6.9 (-0.0)

- 철강 11.3 (0.0)

- 금융 38.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 상무부, "최소한 2022년 하반기까지는 전세계 반도체 부족 지속"

2) AMEX CEO, "고객들, 사무실 빼고 어디든 갈 수 있는 걸로 보여"

3) Nvidia, ARM 인수 포기 준비. Softbank는 ARM IPO할 듯

4) MicroSoft, 회계연 2분기 매출 517억달러. 예상 508억달러

- EPS, 2.48달러. 예상 2.32달러

5) Texas Instrument, 1분기 매출 가이던스 45억~49억달러. 예상 44억달러