macro daily_2022.01.20

 2022년 1월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) BIS 총재가 블록체인 기반의 DeFi를 허구라고 비판했습니다.

(2) 나스닥지수가 고점에서 10% 내려 조정국면에 진입했습니다.

(3) 중국 정부가 인터넷 기업들에 투자허가를 요구했다는 보도를 부인했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.775%, -0.066%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 74.2조원 +8.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.33%

1개월 NDF 환율 1,188.25원 (-3.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.097%(-0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(-0.03%p)

* 인민은행, 오전 9시 15분 LPR 결정

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.142%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.03% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.83% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.804%p (-0.022%pp)

미 BBB 회사채 3.08% (-0.02%p)

미 하이일드 4.65% (+0.06%p)

이머징 국채 5.30% (+0.02%p)

이머징 주식 7.91% (+0.07%p) 

한국 주식 10.19% (+0.50%p) 

한국 3년 국채 2.06% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.53% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.463%p (+0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 2.10% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.42% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.9% (+0.3%p)

- KOSPI 255.8 (+0.4) 

- KOSDAQ 15.7 (-0.0)

- 전기전자 87.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 10.9 (-0.1)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 21.4 (-0.1)

- 조선건설기계 7.0 (+0.0)

- 철강 11.3 (0.0)

- 금융 38.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 중국 인터넷 기업들 투자허가 규제 보도 부인

- 로이터, "중국 정부, 인터넷 기업들에 투자시 허가 요구" 보도

2) ASML, 2022년 매출 성장률 가이던스 20% 제시. 예상 +18.7%

- "수급 균형 이르는데 2~3년 소요"

3) 국제결제은행 총재, "분산원장 기술 기반의 'DeFi'는 허상"  

4) Starbucks, 직원들에 백신접종 강제 않기로