macro daily_2022.01.18

 2022년 1월 18일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 마틴 루터 킹 데이로 미국 금융시장이 휴장했습니다.

(2) 애플이 하반기 생산되는 TSMC 반도체가격 인상에 합의했습니다.

(3) 홍남기 부총리가 추경 규모 확대에 반대했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.839%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.0조원 0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.09%

1개월 NDF 환율 1,192.60원 (0.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.028%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.22%(-0.06%p)

* 인민은행, MLF 1년 금리 2.95% -> 2.85% 인하

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.148%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.96% (0.00%p)

미 10년 국채 1.78% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.817%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 3.02% (0.00%p)

미 하이일드 4.57% (0.00%p)

이머징 국채 5.21% (0.00%p)

이머징 주식 7.81% (+0.00%p) 

한국 주식 9.60% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 2.14% (+0.10%p)

한국 10년 국채 2.56% (+0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.423%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 2.16% (+0.10%p)

한국 3년 CRS 금리 1.43% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (140개 -24개)

* 미국 에너지 (유가 상승 + 투자 제한)

- Pioneer Natural Resources (미국 E&P), EOG Reources (미국 E&P)

52주 최저 (38개 -3개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.9% (+0.3%p)

- KOSPI 255.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.1)

- 전기전자 87.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (-0.0)

- 자동차 13.9 (-0.0)

- 화장품 2.6 (-0.1)

- 정유화학 21.5 (-0.2)

- 조선건설기계 7.0 (+0.1)

- 철강 11.3 (0.0)

- 금융 38.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 홍남기 경제부총리, 14조원 규모 추경 유지 주장. 여당 증액 요구 불응

- 통화긴축 재정확장 엇박자 주장 일축

2) Apple,  TSMC N4P 반도체 가격 인상 합의 <공상시보> 

3) Rio Tinto, 2022년 철광석 출하량 3.2억~3.3억톤 전망. 2021년 3.21억톤

4) Carlyle, 전기차 충전소 배터리 기업에 1억달러 투자