macro daily_2022.01.27

 2022년 1월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 매 FOMC에서 금리를 올릴 수 있다는 파월의 발언으로 미 증시가 하락 반전했습니다.

(2) 테슬라가 공급교란으로 생산이 차질을 빚고 있다고 밝혔습니다.

(3) 러시아와 우크라이나가 2주간 회담을 결정한 가운데 브렌트유가 장중 90달러를 넘었습니다.

미 5년 breakeven rate 2.805%, -0.029%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.0조원 -3.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.28%

1개월 NDF 환율 1,202.75원 (+5.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.212%(+0.144%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, 기준금리 0.00~0.25%로 동결

- 성명, "인플레 2% 웃돌고 고용시장 강해"

* Fed 의장, "매 FOMC마다 금리인상 가능성 배제 않는다"

- "3월 FOMC서 금리인상할 마음 있어"

- "금리인상 폭 결정하지 않아"

- "미 국채 일드커브 기울기 모니터링"  

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.04%(+0.04%p)

* 인민은행, 3년 시한으로 돈세탁과의 전쟁 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.141%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.14% (+0.10%p)

미 10년 국채 1.85% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.709%p (-0.041%pp)

미 BBB 회사채 3.16% (+0.07%p)

미 하이일드 5.07% (+0.10%p)

이머징 국채 5.34% (+0.05%p)

이머징 주식 8.13% (+0.09%p) 

한국 주식 10.20% (+0.22%p) 

한국 3년 국채 2.15% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.56% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.405%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 2.14% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 1.56% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.9% (+0.1%p)

- KOSPI 256.4 (+0.3) 

- KOSDAQ 16.1 (-0.1)

- 전기전자 87.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 10.8 (-0.0)

- 자동차 13.8 (-0.1)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 21.3 (-0.2)

- 조선건설기계 6.9 (-0.0)

- 철강 11.5 (+0.2)

- 금융 38.7 (+0.2)

5. 뉴스 

1) Tesla, 4분기 EPS 2.54달러. 예상 2.36달러

- "공급망 문제 지속되며 생산능력 못미치는 생산"

2) Intel, 1분기 매출 가이던스 183억달러. 예상 176억달러

- EPS 가이던스 0.80달러. 예상 0.86달러

3) 러시아-우크라이나, 2주간 회담하기로 

4) Micron, 상해 D램 디자인 사업부 폐쇄키로 

- 인력들, 인도와 미국으로 재배치

5) Rivian, 전기차 주간 200대 생산 목표