2022년 1월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 금리선물 시장이 올해 세차례 금리인상 가능성을 반영했습니다.
(2) 금리가 높은 수준을 유지하며 금융을 제외한 나머지 업종들이 약세를 이어갔습니다.
(3) 삼성전자가 AI 5G 모빌리티 부문 M&A를 언급했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.816%, -0.086%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.9조원 +2.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.26%
1개월 NDF 환율 1,206.00원 (+5.45원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.933%(+0.051%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 8명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "FOMC, 이르면 3월 금리인상 시작해야"
- "인플레 추가 조치 취할 수 있다. 자산축소가 다음 조치"
- "수년에 걸쳐 팬데믹 이전 수준으로 자산 회귀"
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "금리인상 직후 자산축소 시작할 수도"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.14%(-0.03%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 2.5%)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.124%(+0.38%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.87% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.72% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.851%p (-0.028%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.01%p)
미 하이일드 4.40% (+0.03%p)
이머징 국채 4.95% (+0.01%p)
이머징 주식 8.56% (+0.20%p)
한국 주식 9.42% (+0.15%p)
한국 3년 국채 2.02% (+0.12%p)
한국 10년 국채 2.48% (+0.12%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.465%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 2.10% (+0.12%p)
한국 3년 CRS 금리 1.29% (+0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (92개 -3개)
* 글로벌 은행 (시장금리 상승)
- BNP Paribas (프랑스 은행), Fifth Third Banrorp (미국 지역은행)
52주 최저 (29개 -19개)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.4% (+0.3%p)
- KOSPI 252.7 (+0.5)
- KOSDAQ 15.7 (-0.0)
- 전기전자 84.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 11.2 (-0.0)
- 자동차 14.0 (+0.0)
- 화장품 2.7 (-0.1)
- 정유화학 22.6 (-0.0)
- 조선건설기계 6.9 (-0.0)
- 철강 11.4 (-0.1)
- 금융 38.2 (+0.1)
5. 뉴스
1) 삼성전자 CEO, "3년내 AI 5G 모빌리티 분야서 의미있는 M&A 모색"
2) 세계 2위 코발트 생산기업 China Molybdenum, 콩고 생산 배증 계획 <니혼게이자이>
3) 헤지펀드 밀레니엄, 프랑스 파리에 지사 설립. 100명 고용
4) 미 12월 ISM 서비스업지수, 62. 예상 67, 전월 69.1
- 신규주문, 고용 하락
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