macro daily_2022.01.03

 2022년 1월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) EU 집행위가 원자력과 천연가스를 과도기적 녹색으로 분류했습니다.

(2) 애플이 올해 제품 종류와 생산량을 다시 늘릴 것으로 관측됐습니다.

(3) 러시아 정부가 바이든과 회담 내용에 만족한다고 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.906%, +0.003%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.0조원 +1.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.08%

1개월 NDF 환율 1,191.13원 (+2.23원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.820%(+0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* Fed 역 RP 예치자금 1.9조달러. 사상최대 기록

한국은행

* 한은 총재, "경제상황 개선 맞춰 통화정책 완화정도 적절히 조정"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(-0.60%p)

* 인민은행 총재, "2022년에도 시장에 충분한 유동성 공급할 것" <신화통신>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 2.4%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.071%(+0.05%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.73% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.51% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.778%p (-0.006%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.01%p)

미 하이일드 4.21% (+0.08%p)

이머징 국채 4.81% (+0.03%p)

이머징 주식 8.03% (-0.05%p) 

한국 주식 9.79% (+0.28%p) 

한국 3년 국채 1.79% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.25% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.460%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 1.82% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 1.19% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (148개 +26개)

* 글로벌 경기방어주 (경기 모멘텀 둔화)

- Nextera Energy (미국 전력유틸리티), Crown Castle (미국 특수리츠)

52주 최저 (19개 +5개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.0%p)

- KOSPI 246.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.3 (+0.0)

- 전기전자 83.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.1)

- 정유화학 22.6 (0.0)

- 조선건설기계 6.9 (0.0)

- 철강 11.1 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) EU 집행위, 원자력-천연가스 녹색 분류 결정

- 화석연료 평균보다 온실가스 배출 적어

- 원전 2045년까지 천연가스 2030년까지 건설허가 필요

2) Apple, 2022년 제품생산 재가속 관측 <블룸버그>

- iPhone, Airpods, VR해드셋 등

3) 러시아 정부, "바이든-푸틴 회담 결과에 만족한다"

4) Tesla, 4분기 인도대수 30.8만대. 예상 26.3만대 

5) SK하이닉스, Intel 낸드 사업부 나스닥 직상장 여부 미정