macro daily_2022.01.04

 2022년 1월 4일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 테슬라가 13% 오르고 애플이 시총 3조달러에 도달하며 미 증시가 신고가를 냈습니다.

(2) 경기회복으로 Fed의 3월 인상 가능성이 부각되며 금리가 올랐습니다.  

(3) 친환경 투자가 배터리와 충전소에 집중되고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.984%, +0.078%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.6조원 +1.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.01%

1개월 NDF 환율 1,196.76원 (+4.91원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.848%(+0.028%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.071%(+0.05%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.78% (+0.05%p)

미 10년 국채 1.63% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.850%p (+0.072%pp)

미 BBB 회사채 2.84% (+0.12%p)

미 하이일드 4.33% (+0.12%p)

이머징 국채 4.93% (+0.12%p)

이머징 주식 8.03% (0.00%p) 

한국 주식 9.79% (0.00%p) 

한국 3년 국채 1.85% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.33% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.478%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.89% (+0.07%p)

한국 3년 CRS 금리 1.21% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (99개 -49개)

* 애플 밸류체인 (애플 제품생산 확대 기대)

- Apple (미국 IT H/W), On Semi (미국 반도체)

52주 최저 (21개 +2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.0%p)

- KOSPI 252.5 (+6.0) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.3)

- 전기전자 83.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.1)

- 정유화학 22.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.9 (0.0)

- 철강 11.1 (+0.0)

- 금융 38.1 (+0.6)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 올해 반도체에 35조원 이상 투자 계획 <동아>

2) 친환경 투자, 배터리와 충전소 밸류체인에 집중 <블룸버그>

3) 헝다 그룹, 건설중인 하이난성 아파트 건설 중단 명령 <블룸버그> 

4) 미국 중국 영국 프랑스 러시아, 핵전쟁 방지 공동 선언

- 러시아가 선언문 작성 주도