macro daily_2022.01.25

 2022년 1월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 나스닥이 장중 5% 가까이 내렸다가 밑꼬리를 달고 상승 마감했습니다.

(2) 러시아 대통령이 우크라이나 침공 계획을 부인했습니다.

(3) 미국내 코로나 확진자가 감소하며 백화점 등 리오프닝 관련주가 올랐습니다.

미 5년 breakeven rate 2.790%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 74.0조원 +20.2조원

K200 야간선물 등락률, -1.85%

1개월 NDF 환율 1,197.69원 (+1.59원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.020%(-0.050%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, 디지털 화폐 발행 및 유통 1단계 실험 성공

- 갤럭시폰에 디지털 화폐 심을 계획

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)

* 프랑스 중앙은행장, "ECB, 인플레 매우 경계하고 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.142%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.96% (-0.04%p)

미 10년 국채 1.75% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.786%p (+0.030%pp)

미 BBB 회사채 3.04% (+0.03%p)

미 하이일드 4.82% (+0.12%p)

이머징 국채 5.20% (+0.02%p)

이머징 주식 7.91% (+0.07%p) 

한국 주식 9.85% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 2.12% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.55% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.430%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 2.13% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 1.49% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.9% (+0.3%p)

- KOSPI 256.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.9 (+0.1)

- 전기전자 87.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 10.9 (-0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 21.5 (+0.0)

- 조선건설기계 6.9 (-0.1)

- 철강 11.3 (-0.0)

- 금융 38.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 마킷 제조업 PMI, 55.0. 예상 56.7, 전월 57.7 

2) 프랑스 대통령, 러시아 대통령과 통화 예정

- 러시아 대통령, 우크라이나 침공 가능성 부인

3) 르노-미쓰비시-닛산, 향후 5년간 230억달러 전기차 개발 협력

4) 행동주의 펀드 트라이언, Unilever 지분매입 사실 공개