macro daily_2024.01.09

 2025년 1월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 내일 12월 고용지표를 앞두고 주식시장이 보합에서 움직였습니다.

(2) 젠슨 황이 상용화에 15~30년 걸린다는 발언에 미 양자컴퓨터 중소형주가 40% 내렸습니다.

(3) 원/달러 옵션 변동성이 과거 평균 수준까지 하락했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.33% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,458.60원 (-1.95원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.227%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레 하락중 추가 금리인하 지지"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 3.67%, 스프레드 1.13%p)

* 프랑스 중앙은행장, "현재 경기침체 보고 있지 않다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.66% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.392%p (+0.012pp)

미 BBB 회사채 5.71% (-0.02%p)

미 하이일드 7.37% (-0.05%p)

이머징 국채 7.52% (-0.08%p)

이머징 주식 7.37% (-0.01%p) 

한국 주식 10.67% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.50 (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.78% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.285%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.58% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (51개 -3개)

* 일본 은행 (금리 하방경직성)

- Mizuho Financial (일본 은행), MitsubishiUFJ (일본 은행)

52주 최저 (55개 +28개)

* 글로벌 음식료 (원재료 가격 상승)

- General Mills (미국 음식료), Hershey (미국 음식료)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.7 (-0.7) 

- KOSDAQ 6.8 (-0.2)

- 전기전자 65.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (+0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.2 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* Micron, 싱가포르 팹 건설에 70억달러 지출 계획

* Nvidia, "삼성전자, AI 메모리 반도체 설계에 어려움"

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 12월 ADP 민간고용자수, 12.2만명 증가. 예상 +14.0만명, 전월 +14.6만명

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.8)

* 섹터 : 1위 금광산, 2위 의료기기, 3위 주택건설

* 국가 : 1위 싱가폴, 2위 한국, 3위 UAE

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 블록체인, 2위 친환경기술, 3위 유전체

* 국가 : 1위 영국, 2위 브라질, 3위 필리핀