macro daily_2025.01.08

 2025년 1월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) CES가 개막이 재료노출로 해석되며 나스닥이 2% 가까이 내렸습니다.

(2) ISM 제조업지수와 JOLTS 구인자수가 예상을 웃돌며 금리가 상승했습니다.

(3) 하루짜리 Hibor 금리가 2021년 6월 이후 최고를 기록했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.66% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,453.00원 (+1.25원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.227%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 하락 고르지 않아사 금리 높게 유지하는 것이 낫다" 

한국은행

* 한은, 지준마감 설연휴 앞두고 단기자금시장에 15조원 공급

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.07%p)

* Hibor 오버나잇 금리 8.1%로 상승. 2021년 6월 이후 최고

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 3.63%, 스프레드 1.15%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.29% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.67% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.380%p (+0.040pp)

미 BBB 회사채 5.72% (+0.08%p)

미 하이일드 7.41% (+0.02%p)

이머징 국채 7.59% (+0.07%p)

이머징 주식 7.38% (-0.04%p) 

한국 주식 10.83% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.51 (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.79% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.283%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.60% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (54개 +19개)

* 미국 일본 은행 (금리 하방경직성)

- Citigroup (미국 은행), MitsubishiUFJ (일본 은행)

52주 최저 (27개 +26개)

* 글로벌 음식료 (원재료 가격 상승)

- General Mills (미국 음식료), Hershey (미국 음식료)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 253.4 (-0.6) 

- KOSDAQ 7.0 (0.0)

- 전기전자 65.0 (-0.3)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 3.2 (-0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* Anthropic, 600억달러 가치에 20억달러 조달

* Nvidia CFO, "Blackwell 출시 기대대로 순항중"

<펀드>

* Bridgewater, 인력의 7% 감축

<정책, 지표> 

* 미 12월 ISM 서비스업지수, 54.1. 예상 53.5, 전월 52.1

* 미 11월 JOLTS 구인자수, 809.8만명. 예상 774만명, 전월 783.9만명

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.6)

* 섹터 : 1위 유전체, 2위 친환경, 3위 귀금속

* 국가 : 1위 브라질, 2위 태국, 3위 멕시코

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 블록체인, 2위 소프트웨어, 3위 글로벌테크

* 국가 : 1위 미국, 2위 필리핀, 3위 아시아50