2025년 1월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 12월 미 CPI를 기다리며 금리와 주가가 보합에서 움직였고 업종순환매 양상을 띠었습니다.
(2) 미 행정부의 새 수출규제 발표로 엔비디아가 5일 연속 내렸습니다.
(3) 일라이릴리가 기대를 밑도는 4분기 실적을 공개하며 7% 하락했습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.33% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,457.90원 (-3.35원)
원/달러 Risk-Reversal 25delta 1개월 옵션, 0.9275(-0.080)
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1.중앙은행들
- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.278%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
한국은행
* 한은, "추경, 경기둔화 대응 정도면 물가자극 가능성 낮아"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.30%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.65%, 이탈리아 3.84%, 스프레드 1.19%p)
* 크로아티아 중앙은행장, "ECB 금리인하 속도 가속하지 않을 것"
일본은행
* 일본은행 부총재, "전망이 계속 현실화한다면 다음주 금리인상"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.36% (-0.03%p)
미 10년 국채 4.79% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.428%p (+0.032pp)
미 BBB 회사채 5.86% (+0.02%p)
미 하이일드 7.61% (+0.06%p)
이머징 국채 7.75% (+0.04%p)
이머징 주식 7.91% (+0.14%p)
한국 주식 10.67% (-0.05%p)
한국 3년 국채 2.64 (-0.02%p)
한국 10년 국채 2.84% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.198%p (-0.012%p)
한국 3년 IRS 금리 2.67% (-0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (38개 +18개)
* 글로벌 은행 (금리 하방경직성)
- Standard Chartered (영국 은행), Societe General (프랑스 은행)
52주 최저 (55개 -63개)
* 글로벌 주류 (무알콜 트렌드)
- Anheuser-Busch (미국 주류), Heineken (네덜란드 주류)
4. 한국시장
* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 251.4 (-0.5)
- KOSDAQ 6.8 (0.0)
- 전기전자 64.9 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.3 (-0.1)
- 자동차 27.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 12.5 (-0.1)
- 조선건설기계 7.3 (-0.0)
- 철강 3.1 (-0.0)
- 금융 44.8 (-0.0)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
* Eli Lilly, 2025년 매출 가이던스 580억~610억달러. 예상 587억달러
- 4분기 잠정매출 135억달러. 예상 140억달러
- 비만치료제 매출 예상 하회
<펀드>
* 알트코인 ETF, 최대 140억달러 자금유입 전망 <JPM>
<정책, 지표>
* 미 행정부, Nvidia 컴퓨팅파워 수출 제한하는 수출규제 도입
- 트럼프 행정부, 수출규제 유지 의사
- 120일간 기업들 의견 청취
* 중국 행정부, 트럼프 2기 출범전 배터리 기술수출 제한할 듯
5. 일일 수익률 상위 (2025.1.13)
* 섹터 : 1위 귀금속, 2위 주택건설, 3위 지역은행
* 국가 : 1위 중국본토, 2위 신흥국 인프라, 3위 신흥국 음식료
일일 수익률 하위
* 섹터 : 1위 제약, 2위 커뮤니케이션, 3위 중소형 성장주
* 국가 : 1위 인도네시아, 2위 아일랜드, 3위 필리핀
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