macro daily_2024.05.24

 2024년 5월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 AAA 등급 CMBS가 26% 손실을 기록했다는 소식에 주가가 내렸습니다. 

(2) 스타우드REITs가 유동성을 확보하기 위해 환매를 제한했습니다.

(3) 미국 5월 S&P 제조업 PMI가 석달만에 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.459%p (-0.009%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -1.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,365.88원 (+3.53원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "팬데믹 때 유럽보다 정책 더 써 인플레 안정도 유럽보다 더 걸릴 것" 

한국은행

* 한은, 6월 중 7.1조원 규모 통화안정증권 발행 계획

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.82%, 스프레드 1.29%p)

* 유로존 1분기 임금, 전년비 4.7% 증가 <ECB>

- "올해 임금상승 압력 완화될 것" 

* 프랑스 중앙은행장, "6월에 기준금리 인하하게 될 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.93% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.47% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.459%p (-0.009pp)

미 BBB 회사채 5.71% (+0.07%p)

미 하이일드 7.95% (+0.10%p)

이머징 국채 7.43% (+0.08%p)

이머징 주식 7.09% (+0.67%p) 

한국 주식 8.46% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.40 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.46% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.065%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.38% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (118개 -24개)

* 글로벌 반도체 (엔비디아 실적호조)

- TSMC (대만 반도체), SK하이닉스 (한국 반도체)

52주 최저 (2개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.1)

- 전기전자 67.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 4.2 (-0.0)

- 금융 43.3 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 AAA 등급 3.8억달러 규모 CMBS, 이달 초 26% 손실

 

2) Starwood REIT, 유동성 보호 위해 환매 제한

3) 정부, 26조원 규모 반도체 지원방안 발표 

- 설비투자 지원기금 17조원

- 팹리스 소부장 지원 1조원

4) 유로존 5월 제조업 PMI 잠정치, 47.4. 예상 46.1, 전월 45.7

- 미 5월 S&P 제조업 PMI 잠정치, 50.9. 예상 49.9, 전월 50.0