macro daily_2024.05.17

 2024년 5월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 헤지펀드들이 비트코인 ETF와 밈주식들을 매입한 것으로 나타났습니다.

(2) 부동산 부양 기대로 중국의 하이일드 달러채가 2021년 이후 최고를 기록했습니다. 

(3) 실적이 부재한 가운데 Fed 관계자들이 기존입장을 재확인하며 금리가 올랐습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.418%p (-0.036%p)

한국 고객예탁금, 55.3조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,347.65원 (+2.55원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.313%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레, 단기간에 2%로 향할 것이라는 큰 확신 갖기 어려워" <로이터>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.06%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.30%p)

* 프랑스 중앙은행 총재, "6월 금리인하, 거의 확실하다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.79% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.37% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.418%p (-0.036pp)

미 BBB 회사채 5.61% (+0.02%p)

미 하이일드 7.86% (+0.04%p)

이머징 국채 7.35% (+0.03%p)

이머징 주식 6.58% (-0.03%p) 

한국 주식 8.27% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.37 (-0.08%p)

한국 10년 국채 3.46% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.088%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.37% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (221개 -1개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- TSMC (대만 반도체), SK하이닉스 (한국 반도체)

52주 최저 (16개 +16개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 264.1 (0.0) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 67.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.7 (-0.0)

- 조선건설기계 8.3 (+0.0)

- 철강 4.2 (-0.0)

- 금융 43.3 (+0.6)

5. 뉴스 

1) Millennium-Point72, 비트코인 ETF 매수 

- Renaissance Technology, Meme 주식 매입

2) 중국 금융당국, 오늘 국유은행 지방정부와 부동산 지원방안 논의 <블룸버그>

- 중국 하이일드 달러채 2021년 이후 최고치 상승

3) 중국 올해 첫 초장기 특수채에 대한 수요 견고한 듯 <블룸버그>

4) Walmart CEO, "매출 증가 인플레이션 때문 아니다"

- "온라인 판매 22% 증가"