macro daily_2024.05.22

 2024년 5월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 반도체 부문장을 교체했습니다.

(2) 이더리움이 미 증권위가 ETF 승인을 시사한데 힘입어 이틀새 20% 올랐습니다.

(3) 엔비디아 실적발표를 하루 앞두고 종가기준 신고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.419%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 56.1조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,361.30원 (-2.00원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.318%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레 지표 완화되면 연말께 금리인하할 수도"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "4분기 전까지 금리인하 기대하지 않는다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.30%p)

* 라트비아 중앙은행 총재, "6월 회의 이후 급한 금리인하 경계"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.83% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.41% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.419%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 5.62% (-0.05%p)

미 하이일드 7.82% (-0.05%p)

이머징 국채 7.32% (-0.05%p)

이머징 주식 6.37% (0.00%p) 

한국 주식 8.46% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.41 (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.49% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.41% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (189개 개)

* 글로벌 광산 (구리가격 사상최고)

- Boliden (스웨덴 기초소재), Buenaventura (페루 기초소재)

52주 최저 (2개 개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.4 (-0.0) 

- KOSDAQ 11.1 (+0.0)

- 전기전자 67.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (+0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 43.2 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, DS(반도체) 부문장 경계현에서 전영현으로 교체

2) 미 증권위, CBOE와 NYSE에 이더리움 ETF 신청서 세부조정 요청해 승인준비 시사 <로이터>

3) ASML-TSMC, "중국, 대만 침공시 원격으로 반도체 장비 차단"