macro daily_2023.04.14

 2023년 4월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 3월 PPI가 예상을 밑돌며 주가가 오르고 역외서 원/달러가 1,300원을 밑돌았습니다.

(2) 브레이너드 NEC 위원장이 은행대출이 감소조짐을 보이고 있다고 진단했습니다.

(3) 중국 정부의 방향 전환에도 외국인의 증시 이탈이 계속되고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (+0.051%p)

한국 고객예탁금, 52.4조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.84% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,298.15원 (-12.40원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.005%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed, 할인창구 대출 697억달러 -> 676억달러

- 은행 대출 프로그램 790억달러 -> 718억달러

* 브레이너드 미 경제자문위원장, "은행 위험 완화. 은행 대출 감소 조짐"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 4.22%, 스프레드 1.85%p)

* 오스트리아 중앙은행장, "5월 50bp 인상 가능성 여전히 상존"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.471%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.96% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.44% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (+0.051pp)

미 BBB 회사채 5.25% (+0.05%p)

미 하이일드 8.51% (+0.03%p)

이머징 국채 7.46% (+0.05%p)

이머징 주식 8.03% (+0.02%p) 

한국 주식 5.80% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.21% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.28% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.070%p (+0.044%p)

한국 3년 IRS 금리 3.13% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.9 (-0.8) 

- KOSDAQ 15.2 (+0.1)

- 전기전자 11.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.1)

- 자동차 19.8 (+0.1)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 19.8 (-0.1)

- 조선건설기계 7.3 (-0.1)

- 철강 6.7 (-0.2)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 3월 생산자물가, 전년비 2.7% 상승. 예상 +3.0%, 전월 4.6%

- 근원 생산자물가, 3.4% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +4.4%

 

2) 카일 배스, "도시 오피스 빌딩 부숴야. 수요 돌아오지 않아"

3) 미 법무부, "구글 독점, 챗GPT 등으로 연기돼"

4) 중국 정부, 친기업 전환에도 외국인 이탈 지속 <블룸버그>